La media mobile è tra gli indicatori più popolari e più utilizzati dai trader di tutto il mondo, e costituisce un utile metodo per poter livellare i dati di prezzo e rimuovere il rumore di “fondo”, al fine di rivelare e misurare correttamente una tendenza.
Le medie mobili sono inoltre la base di molti sistemi di analisi tecnica che cercano di seguire le tendenze, anche se di norma vengono utilizzate solo come strumento di conferma, visto e considerato che per sua natura la media mobile è sempre in ritardo rispetto all’azione dei prezzi.
Indice
Cos’è la media mobile
Una media mobile rappresenta il valore medio di un dato insieme di elementi. Ad esempio, una media mobile potrebbe utilizzare le informazioni del prezzo di chiusura di un asset per un dato periodo di tempo (come i precedenti 20 giorni di negoziazione). In questo esempio, la media mobile aggiunge i prezzi di chiusura negli ultimi 20 giorni di negoziazione e li divide per 20 per produrre un valore medio.
Seguire la tendenza
Come abbiamo già ricordato, di norma le medie mobili sono uno strumento che segue la tendenza. Considerato che sono un indicatore in “ritardo”, rispetto ai prezzi, le medie mobili possono dirci che una tendenza è iniziata solo dopo che è già avvenuta.
Il prezzo di chiusura viene di solito considerato il più importante livello di prezzo del giorno di negoziazione in esame, ed è altresì il dato più comunemente utilizzato nel calcolo di una media mobile. È anche possibile utilizzare un punto medio della sessione, mentre alcuni analisti tecnici utilizzano una media dei prezzi alti, bassi e di chiusura. Le fasce di prezzo possono anche essere create facendo una media dei prezzi alti e bassi in maniera separata, da utilizzarsi poi per una valutazione integrata.
Per quanto concerne lo spettro temporale d’analisi dei dati, molti analisti preferiscono usare il prezzo delle ultime 20 sessioni, ma in realtà non c’è una regola precisa: una media mobile potrebbe infatti essere scelta per periodi maggiori o inferiori, a seconda delle esigenze dell’investitore.
Si tenga anche conto che le medie mobili possono essere rese disponibili in varie forme, ma il loro scopo di fondo rimane lo stesso: aiutare i trader tecnici a tenere traccia delle tendenze in corso attenuando le fluttuazioni dei prezzi giornalieri o il rumore di fondo del mercato. Identificando le tendenze, le medie mobili permettono dunque ai trader di fare in modo che quelle tendenze funzionino a loro favore aumentando la percentuale di posizioni in profitto.
Tipologie di medie mobili: semplice, esponenziale e ponderata
Possiamo individuare tre tipi di medie mobili: semplice, media mobile esponenziale e ponderata.
La differenza fondamentale tra questi tipi di medie mobili sta nel modo in cui sono calcolati i valori, e proprio per questo motivo i dati appariranno in maniera diversa nella tabella dei prezzi. La media mobile semplice utilizza ad esempio un periodo con uguale ponderazione nei suoi calcoli, mentre le medie ponderali esponenziali enfatizzano i periodi più recenti nei calcoli.
Anche in questo caso è bene ricordare che non esistono regole specifiche che debbano far preferire a un trader la selezione di un tipo di media piuttosto che un’altra. Tuttavia, con il passare dei giorni vi renderete presto conto quale delle medie può maggiormente fare al caso vostro e, come abbiamo già rammentato, riuscirete a personalizzare questo indicatore attraverso la scelta del miglior “periodo”, che a sua volta influenzerà il tipo di definizione della media mobile, dividendola in media a breve termine (10-30 periodi), media a medio termine (30-80 periodi) e media a lungo termine (100-200 periodi).
Generalmente, più breve è il periodo di una media mobile, più rapidamente cambierà il suo dato con l’azione dei prezzi, ma è anche più probabile che fornisca segnali meno affidabili rispetto a quelli forniti da una media mobile a più lungo termine. Pertanto, più lungo è il periodo di una media mobile, più lentamente cambierà con l’azione dei prezzi, fornendo dei segnali più affidabili.
Guai però a pensare, sulla base dell’ultimo assunto, che la media a lungo termine sia il meglio per voi.
Una media mobile a 5 periodi prenderà infatti in considerazione gli ultimi 5 periodi, e quindi reagirà al cambio di direzione dei prezzi in modo molto rapido. Il principale svantaggio di questo è che un trader probabilmente riceverà segnali falsi nel cambio di tendenza, poiché potrebbero apparire picchi a breve termine dei prezzi.
Di contro, una media mobile a 200 periodi richiederà un periodo di tempo molto più lungo per reagire, ma probabilmente fornirà un numero inferiore di falsi segnali. Lo svantaggio principale di questo è che i segnali prodotti possono essere meno frequenti, a causa della reazione più lenta.
A voi la scelta!
Usare le medie mobili come supporto e resistenza
Le medie mobili possono essere utilizzate come supporto o resistenza quando un trader è alla ricerca di una possibile entrata o uscita sul mercato. Ma come?
Nel caso in cui il prezzo entri in contatto con la media mobile sul grafico, il trader, esaminando attentamente lo stesso, potrebbe scegliere di entrare in una posizione lunga o in una posizione short.
Più precisamente, nel caso in cui l’attuale azione di prezzo sia superiore alla media mobile, quest’ultima fungerà da supporto, mentre nel caso in cui l’azione di prezzo corrente sia inferiore alla media mobile, quest’ultima fungerà da resistenza.
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