Crossover media mobile

Negli ultimi approfondimenti della nostra enciclopedia del trading, ci siamo soffermati più volte sul concetto di medie mobili. E abbiamo anche constatato come diversi investitori utilizzano diverse medie mobili per differenti motivi. Alcuni applicano questi valori come se fossero il principale strumento di analisi, mentre altri li usano semplicemente come un generatore di “conferme” che sostengano o meno le loro decisioni di investimento.

Indipendentemente dalle motivazioni che spingono gli investitori a usare le medie mobili, tutte subiscono una limitazione comune: sono un indicatore in “ritardo”. Nel momento in cui una media fornisce il segnale di conferma di una tendenza, infatti, il mercato ha già esaurito una parte di questa inversione, e potrebbe addirittura avvicinarsi già al suo esaurimento di forza. Certo, una media mobile più breve, come quella a 20 giorni, rifletterà il movimento dei prezzi in una maniera più rapida, ma niente cambia: rimarrà comunque un indicatore in ritardo. E anche se le medie esponenziali accelerano i segnali, tutti i trader finiranno con l’unirsi troppo tardi alla tendenza in formazione.

Proprio per questo motivo gli investitori non basano mai le loro decisioni di trading esclusivamente sulle medie mobili, preferendo i segnali più forti generano dai crossover.

Cos’è un crossover

Un crossover di media mobile si verifica quando una media mobile a breve termine attraversa una media mobile a lungo termine. Date uno sguardo a questo grafico, in cui la linea gialla della media mobile a 20 giorni attraversa la linea rossa della media mobile a 80 giorni:

Questo segnale indica ai trader che è probabile che si verifichi un movimento piuttosto forte. Un segnale di vendita (come in questo caso) viene generato quando la media a breve termine incrocia sotto la media a lungo termine, mentre un segnale rialzista si verificherà quando la media a breve termine penetra in una media a lungo termine dall’alto.

I crossover generano segnali di trading molto forti e oggettivi e… questo è il motivo per cui sono così popolari! Inoltre, in aggiunta alla segnalazione degli importanti cambiamenti nella direzione della tendenza, indicheranno anche cambiamenti nei livelli di supporto / resistenza. Insomma, un segnale estremamente utile, quando si tratta di analizzare tecnicamente quanto sta accadendo sul mercato.

Crossover a lungo e a breve termine

I crossover a lungo termine hanno generalmente un significato maggiore rispetto a quelli a breve termine. Detto ciò, molti analisti hanno da tempo assunto la familiarità con questi valori, definendo le varie ipotesi in formazione con i pittoreschi nomi di “golden cross” e “death cross”. Ma perché?

La “golden cross” riflette un importante cambiamento nel sentimento del mercato, che si verifica quando i tori prevalgono sugli orsi. Si forma quando una media mobile a medio termine – ad esempio una media di 50 giorni – supera al rialzo la media mobile a lungo termine – ad esempio una media di 200 giorni.

Viceversa, la “death cross” indica una condizione in cui il mercato è nuovamente dominato dagli orsi, con l’attraversamento della media mobile a medio termine sotto quella a lungo termine, di 200 giorni. Una volta penetrata, la media di 200 giorni inizierà ad agire come un livello di resistenza dopo che la media a medio termine scende al di sotto di essa.

Al di là di tali valutazioni, si noti come i trader usano i crossover come uno strumento di conferma in un buon numero di strategie di trading. Tuttavia, tenete presente che le medie mobili sono indicatori di tendenza, utilizzati per misurare l’impulso direzionale, e che nei mercati a ciclo continuo l’efficacia di tutte le medie mobili è più limitata, poiché le medie tenderanno a convergere verso un unico livello di prezzo.

Questa evidenza rende le medie generalmente inefficaci nei vari mercati e induce a generare falsi segnali. È dunque necessario limitare il loro uso come base per il processo decisionale, soprattutto quando la tendenza è laterale.

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