Market Facilitation Index (MFI): come funziona questo indicatore?

Il Market Facilitation Index (MFI), ideato da Bill Williams, è un indicatore di volatilità che mira a determinare la disponibilità del mercato a muovere il prezzo. I valori assoluti dell’indicatore da soli non sono di alcuna utilità per il trader, in quanto non forniscono specifici segnali di trading. Il suo significato deriva invece dal suo utilizzo come strumento per analizzare l’efficienza del movimento del prezzo, combinando prezzo e volume.

In altri termini, conteggiano il movimento del prezzo per unità di volume, la MFI può aiutare il trader a decidere quando una tendenza è abbastanza forte da poterla seguire in sicurezza, quando si sta formando una nuova tendenza o ancora quando evitare di entrare nel mercato.

Market Facilitation Index

L’indicatore di volatilità in questione permette pertanto di determinare se il mercato è liquido e se i diversi tipi di operatori del mercato sono attivi. Se l’attività di mercato diminuisce, allora gli operatori del mercato che utilizzano la MFI possono notare che l’efficienza dei movimenti di volume e dei prezzi sta diminuendo.

Calcolo del Market Facilitation Index

Il Market Facilitation Index è calcolabile in modo davvero molto semplice ed è considerato da alcuni esperti come una misura migliore dell’azione di mercato rispetto al Relative Strength Index e all’oscillatore stocastico. In particolare, potete stimolarlo utilizzando la seguente formula:

MFI = (Massimo – Minimo) / Volume

Dove:

• Massimo = il prezzo più alto della sessione
• Minimo = il prezzo più basso della sessione
• Volume = volume della sessione

Risultati del Market Facilitation Index

I risultati dei calcoli del Market Facilitation Index sono generalmente visualizzati attraverso un istogramma composto da barre di quattro colori diversi (ci riferiamo in particolar modo all’uso della piattaforma di trading MetaTrader 4, ma anche le piattaforme native dei broker hanno un funzionamento simile).

In particolare, i valori assoluti dell’indice sono rappresentati dalle barre, mentre il confronto tra l’indice e le variazioni di volume è visualizzato attraverso quattro diversi colori, che sono fondamentali per la lettura dei segnali generati dall’indicatore.

Ma cosa rappresentano? Riassumiamolo:

Ecco cosa rappresentano:

• Verde: la barra verde dell’istogramma indica che sia l’indicatore che il volume sono in aumento. Questo suggerisce che il mercato è già in movimento e i trader dovrebbero entrare in una posizione nella stessa direzione in cui sta andando il mercato, seguendo il trend, mentre le posizioni opposte dovrebbero essere chiuse.
• Marrone: riflette la fine di una tendenza, contraddistinto da uno scenario in cui sia l’indicatore che i volumi sono in calo. In altri termini, il mercato perde interesse per l’attuale movimento dei prezzi e sta cercando segni di uno sviluppo futuro. Gli investitori sono attualmente indifferenti, ma questa barra è il predecessore di una grande svolta. Dunque, bene che gli operatori di mercato tengano d’occhio ogni segno di slancio costruttivo, che in questo caso può essere segnalato in anticipo dalla formazione di diverse barre marroni consecutive.
• Blu: questa barra rappresenta un periodo durante il quale l’indicatore è in aumento, mentre il volume è in calo. Ciò suggerisce che il mercato si sta muovendo progressivamente, ma non è sostenuto dal volume. A causa della mancanza di interesse da parte dei trader, non c’è un forte sostegno al movimento dei prezzi attuali con l’apertura di nuove posizioni. In altri termini, il prezzo si sta muovendo come risultato del tentativo di un certo gruppo (broker e dealer) di operatori di mercato di controllare e manipolarlo a loro vantaggio. Tale condizione spesso termina con un’inversione di prezzo.
• Rosa: la barra rosa riflette una situazione in cui l’indicatore è in calo, ma il volume aumenta. Durante questo periodo, si svolge una battaglia tra tori e orsi che determinerà chi avrà il controllo del prossimo trend. Con l’ingresso sul mercato di un numero sempre maggiore di trader, il volume aumenta, ma poiché le due controparti sono relativamente uguali, il prezzo non cambia in modo significativo. Alla fine, una delle parti contendenti supererà l’altra. Bene prestare molta attenzione alla direzione che prende il prezzo dopo la rottura di questo stallo.

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