Strategia di trading Turtle Soup

In questa sezione, tratteremo della strategia Turtle Soup definita così in quanto si comporta metaforicamente come una tartaruga. Cercheremo di spiegarla concettualmente affinché possiate applicare tale approccio strategico personalizzandolo contesto per contesto di mercato.

Il Turtle Soup è una tecnica di trading, inserita nella lista delle strategie di tipo “test” ovvero quelle basate sullo swing trading: il test di minimi o massimi di periodo. Il fine della strategia Turtle Soup è quello di cogliere il momento preciso in cui il mercato segna un nuovo massimo o un nuovo minimo di periodo per poi invertire il trend. In definitiva la strategia Turtle Soup è tra le tecniche maggiormente utilizzate dai trader per operare sulle inversioni di tendenza. Solitamente si adopera su un periodo di 20 giorni.

Perché tale strategia Turtle Soup è detta “Zuppa di Tartaruga”?

Pensiamoci un po’; la tartaruga è un animale lento che non può assolutamente anticipare gli altri, ma al limite, adagio adagio, seguirli. Stiamo pertanto parlando di una strategia di tipo “trend following” in cui apriamo le posizioni sfruttando le soglie di resistenza e di supporto dinamiche. Cosa facciamo prima di tutto, però, visto che la tartaruga percorre uno spezzone per volta? Dobbiamo suddividere il nostro spazio privilegiato di osservazione in periodi. Ogni 15 periodi, ad esempio, ci poniamo a valle del minimo raggiunto e scegliamo call sino a che i prezzi continuano ad aumentare, e viceversa.

Quindi, una strategia abbastanza semplice vista così. Non lo è troppo? Ed in effetti per meglio funzionare sono aggiunti dei filtri di segnale e temporali. Per il filtro di segnale vengono fatte 2 medie mobili esponenziali in modo da avere anche un’avvisaglia più efficiente del trend rialzista o ribassista dei prezzi, a seconda che la media mobile più veloce incroci quella più lenta dal basso verso l’alto. Gli intervalli temporali utilizzati per tali medie sono rappresentati da 21 periodi e 30 periodi.

Certamente si tratta di una strategia di trading, la stessa ideata da una famosa trader, una certa Linde Bradford-Raschke che ci ha mostrato come sfruttare nell’arco giornaliero le “rotture” cicliche dell’andamento di routine dei prezzi e le conseguenti inversioni dei prezzi.

E’ un po’ complicato reperire in un software di trading automatico l’algoritmo “Turtle Soup” perché è poco richiesto ma se vi riesce di utilizzarlo da voi, vi basta costruire i filtri di periodo (scegliete l’intervallo di rilevanza) e di segnale (una media mobile esponenziale ve la porterà a termine qualsiasi software di trading automatico, anche tra quelli più semplici ed anche tra quelli incorporati in piattaforma).

Come operare con la strategia Turtle Soup

Solitamente, il pattern è utilizzato su un periodo di 20 giorni, ma può anche succedere che esso venga utilizzato per un periodo maggiore, o per qualsiasi altro time frame senza mai perdere la sua efficacia mostrata generalmente su base daily.

Solitamente chi adopera questa strategia lo fa su indici e futures a 20 giorni. Siccome non tutti i breakout sono reali, spesso su questi livelli avvengono importanti inversioni del trend. I trader “buoi”, acquistano quando sono in up-trend o vendono quando invece sono in down-trend nel momento in cui viene realizzato un nuovo massimo o minimo a 20 giorni. Vediamo ora quali sono i segnali d’acquisto e di vendita; Il periodo che prenderemo in considerazione è sempre 20 giorni o se più basso, ancora meglio.

Per operare, abbiamo bisogno che il precedente minimo a 20 giorni deve essersi formato minimo 4 sedute di trading prima.

Di conseguenza, quando i prezzi scendono al di sotto del precedente minimo a 20 giorni, il trader può piazzare un ordine d’acquisto nell’imminenza del precedente minimo. Tenete presente che l’ordine d’acquisto è valido solo nell’arco della giornata.

Turtle Soup: esempio pratico

In questo esempio andremo ad analizzare l’indicatore con il software MT4, il quale identifica tutti i setup relativi al Turtle Soup nella apposita finestra riportata solitamente sotto un qualsiasi grafico.

Consideriamo il grafico appena riportato:

• Cross GBPUSD 30 minuti;
• 2 Turtle rialzisti consecutivi.

primo Turtle Soup:

• riscontriamo la presenza di un minimo a 20 barre (punto 1);
• il precedente minimo a 20 barre (punto 2 ) è posizionato ben oltre 4 barre rispetto al punto di minimo  preso in considerazione (punto 1);
• non ci resta che attendere la chiusura della barra presente al punto 1 e verificare che sia superiore al minimo precedente indicato con 20 barre;
• possiamo pensare di entrare a mercato nel momento in cui apre la barra successiva;
• attenzione a posizionare bene lo stop loss, in quanto uno stop loss molto ristretto, posizionato sotto la barra 1 ci avrebbe “buttato fuori” dalla posizione.

Secondo Turtle Soup:

Seguendo sempre il grafico sopra, consideriamo la parte destra del grafico;

• ci troviamo in presenza di un’ulteriore minimo a 20 barre indicato con il punto 3.
• Il punto 4 ci indica il precedente minimo ma le 20 barre sono posizionate oltre le 4 barre del minimo presente al punto 3.
• Anche in questo caso non ci resta che attendere la chiusura della barra 3 e verificare che sia superiore al minimo precedente (punto 4).
• Entriamo a mercato all’apertura della barra successiva.

Nel secondo caso, meglio del primo, il trade funziona molto bene e una adeguata gestione della posizione consentirebbe di sfruttare al massimo la potenza del pattern Turtle Soup.

Consideriamo ancora un altro esempio; questa volta prendiamo un grafico indicante un Cross EURUSD con time frame 1 ora. Anche in questo caso, come nel precedente esempio, abbiamo 2 Turtle Soupe rialzisti consecutivi.

Nel primo caso registriamo una perdita poiché non da i risultati sperati. Subito dopo l’entrata a mercato, l’apertura della barra successiva alla 1, notiamo ancora una perdita, ovvero i prezzi scendono ancora fino a farci chiudere in perdita addirittura sotto il minimo della posizione 1. Successivamente invece, si registra un Turtle Soup positivo, che fa recuperare la perdita del punto 1 mettendo a segno un trend di tutto rispetto.

Esaminiamo adesso invece, un esempio ribassista. Questa volta scenderemo ancora con il time frame, scegliendo un grafico con un Cross EURUSD a 15 minuti.

In questo esempio, avremo un Turtle Soup che intercetta al millimetro il massimo di periodo sforando il precedente massimo a 20 periodi (punto 2) di un solo pips per poi tornare a chiudere sotto tale livello. Entriamo con una posizione corta all’apertura della barra successiva per ottenere un trade soddisfacente.

Infine, teniamo a precisare che sono tutte operazioni effettuate contro trend con falsi segnali frequenti dovuti sopratutto al mercato in forte tendenza. In questo caso, la tecnica di trading Turtle Soup darà origine a una piccola correzione del trend piuttosto che ad una inversione vera e propria.

Il nostro consiglio è di essere rigorosi con il posizionamento degli stop loss, e con l’adozione di un money management adeguato per una veloce presa di profitto.

Caratteristiche del mercato e utilizzo della tecnica di trading Turtle Soup

La maggior parte dei mercati finanziari, non sono tutti volatili allo stesso modo. Solitamente possiamo racchiudere i mercati in 2 grandi gruppi:

1. Mercati a volatilità di tipo ciclico. Questo mercato viene meglio rappresentato da alcune materie prime che seguono le decisioni dei grandi produttori (ex. petrolio) e sono molto influenzate dalla domanda e dall’offerta.
2. Mercati a volatilità di tipo stagionale. Questo mercato è caratterizzato da materie prime come caffè, grano, zucchero ecc, le quali sono materie prime condizionate da eventi ambientali e climatici.

Stando alla diversità dei mercati, il baricentro si sposta continuamente e con esso si spostano anche livelli di resistenza e di supporto. Vediamo dunque come poter padroneggiare la mobilità di questi mercati attraverso 2 modi differenti:

1. Trading veloce: in questo caso il trader cavalca l’onda dei prezzi. Solitamente lo scalper meglio rappresenta questo sistema aprendo differenti trade contemporaneamente e seguendo il trend rialzista o ribassista, concentrandosi sui volumi di contrattazione.
2. Utilizzando la strategia Turtle Soup. e del Turtle System.

Quest’ultimo caso lascia intendere di fare trend following come una tartaruga, ponendosi al riparo dalla mobilità dei mercati finanziari e dalle fasi di eccessiva volatilità che purtroppo non è sempre prevedibile attraverso un’analisi tecnica mirata. Quindi agiremo seguendo questi punti:

1. focalizzeremo la nostra attenzione su un area del grafico maggiormente significativa;
2. applicheremo l’approccio delle medie mobili, su un periodo massimo di 30 periodi e per la media mobile più lenta, mentre un time frame a 21 periodi per quella più veloce.
3. Procediamo spezzettando ancora il nostro spazio di osservazione complessivo (30 minuti) in altri piccoli segmenti focali; utilizzeremo per semplicità dei sottomultipli, quindi ne prenderemo in considerazione 5.
4. Agiremo con un intra-day e aspettiamo che il mercato faccia la sua parte, senza correre il rischio di anticiparlo.

Utilizzando l’approccio Turtle Soup possiamo:

• Entrare nel mercato al rialzo, dopo che abbiamo atteso delle conferme e dopo che il mercato ha toccato il suo minimo intraday, oppure possiamo entrare al ribasso dopo che il mercato ha toccato il suo massimo intraday.
• Utilizzare liberamente un altro supporto tecnico come le medie mobili; quindi avremo una fase rialzista, quando la media mobile a 21 periodi incrocia dal basso verso l’alto la linea dei prezzi più velocemente di quella a 30 minuti.
• prestare molta attenzione ai falsi segnali e al valore predittivo della media entrando solo e soltanto quando si è concluso il trend.

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